FRAMA – fraktalinis, adaptuotas slenkantis vidurkis

Nojus | 2009-06-05 | Techninė analizė | perskaitė: 10726
FRAMA – fraktalinis, adaptuotas slenkantis vidurkis FRAMA kilusi iš angliško pavadinimo: Fractal adaptive moving average. Pagrindinis techninių analitikų uždavinys yra atskirti trokštamus pirkimo/pardavimo

FRAMA kilusi iš angliško pavadinimo: Fractal adaptive moving average.
Pagrindinis techninių analitikų uždavinys yra atskirti trokštamus pirkimo/pardavimo signalus nuo netrokštamų. Slenkančiųjų vidurkių naudojimas techninėje Analizėje susijęs su kompromiso, tarp vidurkio ilgio (periodo) ir netikrų signalų skaičiaus, kurį dar galima toleruoti, priėmimo. Per paskutinius kelerius metus Techninės analizės srityje išryškėjo dvi pagrindinės srovės: metodas, naudojantis Chaoso teoriją ir fraktalus, bei metodas, besiremiantis slenkančiaisiais vidurkiais. Šių dviejų nepriklausomų srovių sujungimas į vieną davė analitikams dar vieną įrankį: Slenkantį vidurkį, kurio sukūrimui panaudoti fraktalų teorijos pasiekimai.

Viena iš alternatyvių hipotezių, labai sparčiai besivystančių dabartiniu metu, yra Fraktalinės Rinkos Hipotezė (Fractal Market Hypothesis - FMH).
Fraktalas (lot. Fractus – suskaldytas, susidedantis iš gabalų) - sudėtinis geometrinis darinys, kurio atskiri fragmentai yra panašūs arba identiški visumai arba kitiems fragmentams (Wikipedija).
Pirmą kartą apie hipotezę 1994 metais prabilo E.Peters knygoje „Fractal Market Analysis: Applying Chaos Theory to Investment and Economics“, kurioje rėmėsi chaoso teorija.
Chaosas – tai netiesinė dinaminė sistema, kuri labai jautri pradinių sąlygų pokyčiams (daugiau yra čia) Fraktalinės formos gali susidaryti daugybe būdų. Paprasčiausios yra daugkartinė funkcijos iteracija. Tokios yra Sierpinskio nėrinys arba trikampis:
,

Kocho kreivė:
,

Cantoro dulkės
.




Visos figūros sugeneruotos taikant fiksuotas reikšmes ir visos turi fraktalinį dydį. Be determinuotų fraktalų yra dar atsitiktiniai fraktalai. Tokiems priklauso, pavyzdžiui, gerai mums visiems pažįstamas akcijos kainos grafikas. Čia kreivė braižoma tikimybinių funkcijų „pagalba“.

Norint geriau susipažinti su FRAMA, pravartu susipažinti su matematine jos baze. Tačiau šis straipsnis labiau funkcinis nei analitinis. Norintys susipažinti su matematika (patarčiau, ji net nėra sudėtinga), gali informacijos rasti čia: http://www.forexfactory.com/attachment.php?attachmentid=34456&d=1181228824
O mes, tuo tarpu, su Jumis pereisim prie klausimo: O su kuo tas FRAMA valgomas?

FRAMA kinta greičiau nei SMA. Būtent į tai ir atkreipiamas dėmesys analizuojant grafikus. Horizontaliame trende FRAMA kinta labai lėtai. Taip parodydama, kad susidaro bazės formacija. Tokiu metu FRAMA svyruoja virš ir po uždarymo kainų. FRAMA ir SMA būna arti viena kitos.
Kylančiame ar krentančiame trende FRAMA pokytis būna didesnis ir rodo kainos kitimo greitį trende. Kryptiniame trende FRAMA atlieka palaikymo funkciją. Kylančiame trende ji visada žemiau uždarymo kainų, krentančiame – aukščiau. Kai FRAMA pradeda liesti uždarymo kainas arba pereina į priešingą joms pusę, turime trendo krypties pasikeitimo signalą.
Pavyzdžiuose visur naudota FRAMA15 (juoda) ir SMA15 (mėlyna).


1 pav. Esamojo laikotarpio Ūkio banko grafikas. Šiame grafike labiau matyti tai, kad FRAMA apie trendo krypties pokytį praneša kirsdamas SMA.


2 pav. FAS grafike FRAMA labai staigiai sureagavo į pokyčius rinkoje kovo mėnesį.


3 pav. „Auksinio“ ETF‘o grafike matosi, kad ilgiau išsilaikius krypčiai, FRAMA su SMA suartėja. Tačiau išsiskiria stipriai krypčiai keičiantis.

Metastocko vartotojams FRAMA formulė:
y:=Input("okres czasu",1,20,8 );
y2:=2*y;
n1:=(HHV(H,y)-LLV(L,y))/y;
n2:=Ref((HHV(H,y)-LLV(L,y))/y,-y);
n3:=(HHV(H,y2)-LLV(L,y2))/y2;
x:=(Log(n1+n2)-Log(n3))/Log(2);
xt:=Exp(-4.6*(x-1));
x1:=If(xt<0.1,0.1,If(xt>1,1,xt));
x2:=1-x1;
If(Cum(1)=y2,
(MP()*x1)+(Ref(MP(),-1)*x2),
(MP()*x1)+(PREV*x2))

Reziumė
FRAMA yra pagalbinis indikatorius. Jį galima naudoti kaip papildomą signalų filtrą Jūsų pamėgtiems ir naudojamiems indikatoriams. Tas aktualu, nes nereikia mokintis „naujos“ sistemos.
Apžvalgininkai tikisi, kad slenkančiųjų vidurkių tobulinimas dar nesibaigė. Pritaikant vis naujus matematinio mokslo pasiekimus, ateityje išvysime vis įdomesnių MA modifikacijų. Svarbu, kad visa tai nesibaigtų smagiu matematiniu-akademiniu žaidimu...

Taip pat verta pasiskaityti:

Ehlers J. "Fractal Adaptive Moving Average", Technical Analysis of Stock & Commodities" October 2005.
Ehlers J. "Rocket Science For Traders", John Wiley & Sons, New York 2001.
Ehlers J. "Cybernetics Analysis For Stocks And Futures", John Wiley & Sons, New York 2004.
Hutson J. "Filter Price Data: Moving Averages Versus Exponential Moving Averages", Technical Analysis of Stock & Commodities, May / June 1984, Volume 2, Number 5/6.
Kaufman P. "New Trading Systems And Methods", John Wiley&Sons, New York 2005.
Lambert D. "Exponentially Smoothed Moving Averages", Technical Analysis of Stock & Commodities, September / October 1984, Volume 2, Number 9/10.
Peters E. "Fractal Market Analysis: Applying Chaos Theory to Investment and Economics", John Wiley & Sons, New York 1994.
Tushar C., Kroll S. "The New Technical Trader", John Wiley & Sons, New York 1994.

Sėkmės investuojant!

Taip pat skaitykite

Visą reikalingą informaciją mato akcijų kreivėje

Santykinio stiprumo linijos - ką jos parodo?

Ką galima įžvelgti grafikuose?

Dividendai: strategija ir taktika. II dalis

2014-03-26 | Techninė analizė 2010-07-01 | Techninė analizė 2008-02-18 | Techninė analizė 2007-11-07 | Techninė analizė

Komentarai



2009 06 05 17:16     #31815
o gal kas turit amibroker programai parasyta formule?
2009 06 05 20:00     #31818
// FRAMA - Fractal Adaptive Moving Average Price = (H+L)/2; N = Param( "N", 16, 2, 40, 2 ); // must be even N3 = ( HHV( High, N ) - LLV( Low, N ) ) / N; HH = HHV( High, N / 2 ) ; LL = LLV( Low, N / 2 ); N1 = ( HH - LL ) / ( N / 2 ); HH = HHV( Ref( High, - N/2 ), N/2 ); LL = LLV( Ref( Low, - N/2 ), N/ 2 ); N2 = ( HH - LL ) / ( N / 2 ); Dimen = IIf( N1 > 0 AND N2 > 0 AND N3 > 0, ( log( N1+N2) - log( N3 ) )/log( 2 ), Null ); alpha = exp( -4.6 * (Dimen -1 ) ); alpha = Min( Max( alpha, 0.01 ), 1 ); // bound to 0.01...1 range Frama = AMA( Price, alpha ); Plot( Frama, "FRAMA("+N+")", colorRed, styleThick ); Plot( EMA( C, N ) , "EMA("+N+")", colorBlue ); Plot( C, "Close", colorBlack, styleCandle );
2009 06 05 20:19     #31819
Indikatoriai visada gerai yra, jeigu laiku ir vietoje taikai. Ir teisingai pastebėjai, [b]Nojau[/b], indikatoriai slankaus vidurkio pagrindu - tik pagalbinis, vizualiai informacijai.
2009 06 05 20:50     #31820
Taip vadinami "matematinio mokslo pasiekimai" eilinį kartą naudojami pseudomokslui, arba, geriausiu atveju, empyrikai pagrįsti...
2009 06 06 08:47     #31826
dekui Nojau
2009 06 06 11:47     #31827
gauni super naujiena ir issaudo stopai... bet siaip puikus straispnis,
2009 06 06 17:15     #31829
Nuo kada Nojau amibrokeriu domiesi
2017 09 15 10:12     #37095
So inovative and creative at the same time.

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2018 Tipro Group UAB