Techniniai indikatoriai prekybai FOREX rinkoje: ATR, BB, Envelopes
spekuliantai.lt
|
2007-03-30
|
Techninė analizė | perskaitė: 8589
Techniniai indikatoriai prekybai FOREX rinkoje: ATR, BB, Envelopes
Šiandien aptarsime kintamumo (angl. volatility) ir kainų koridoriaus indikatorius: ATR, BB ir Envelopes.
Ankščiau aprašytus indikatorius galima surasti p
Šiandien aptarsime kintamumo (angl. volatility) ir kainų koridoriaus indikatorius: ATR, BB ir Envelopes.
Ankščiau aprašytus indikatorius galima surasti pagal šias nuorodas: MACD, RSI.
Taigi,
Techninis indikatorius Average True Range, ATR – tai rinkos kintamumo (angl. volatility) rodiklis. Šis indikatorius naudojamas kaip daugelio kitų indikatorių ir prekybos sistemų sudedamoji.
Average True Range indikatorius dažnai pasiekia aukštų reikšmių rinkos dugne po staigaus kainų kritimo, sukelto paniškų pardavimų. Žemos indikatoriaus reikšmės dažnai atitinka teigiamus horizontalaus judėjimo periodus, kurie stebimi rinkos viršūnėse ir konsolidacijos metu. Šį indikatorių galima interpretuoti pagal tas pačias taisykles, kaip ir kitus kintamumo indikatorius.
True Range (tikrasis diapazonas)– tai didžiausias iš šių trijų dydžių:
• skirtumas tarp einamojo maksimumo ir minimumo;
• skirtumas tarp prieš tai buvusios uždarymo kainos ir einamojo maksimumo;
• skirtumas tarp prieš tai buvusios uždarymo kainos ir einamojo minimumo.
Average True Range indikatorius - tai slankusis tikrojo diapazono reikšmių vidurkis:
Prognozavimo su ATR principas yra toks: kuo aukštesnė indikatoriaus reikšmė, tuo didesnė trendo pasikeitimo galimybė; kuo jo reikšmė mažesnė, tuo silpnesnis trendo kryptingumas.
Kiti kintamumo ir kainų koridorių pokyčių indikatorių atstovai yra:
Bollingerio juosta (Bollinger Band – BB) / Gaubiančiosios kreivės (Envelopes)
Bollingerio juostos (Bollinger Bands, BB) panašios į Envelopes ir interpretuojamos vienodos sistemos pagalba:
Jie skiriasi tuo, kad Gaubiančiųjų kreivių (Envelopes) ribos yra aukščiau ir žemiau slankiojo vidurkio kreivės fiksuotame, procentais išreikštame atstume, o Bollinger Bands ribos remiasi atstumais, kurie lygūs tam tikram standartinių nukrypimų skaičiui (Standart deviation).
Dėl to, kad standartinio nukrypimo dydis priklauso nuo kintamumo, kreivės pačios reguliuoja savo plotį: jis didėja, kai rinka nepastovi ir mažėja stabilesnių periodų metu:
Bollinger Band panaudojimas:
1. Po kreivės linijų susispaudimo greičiausiai įvyksta stiprus rinkos judėjimas;
2. Rinkos išėjimas už kreivės ribų perspėja apie greitą apsisukimą (paprastai korekcinį atoslūgį);
3. Labai dažnai rinka, priėjusi prie slankiojo vidurkio (MA) sugrįžta atgal, o jau po to įvyksta jos pramušimas.
4. BB divergencija stebima, kai stiprėja veikiantis arba prasideda naujasis trendas. Divergencija, kai apimtys yra padidėjusios – geras trendo patvirtinimas. Slankusis vidurkis yra geras palaikymo lygis bulių rinkoje ir geras pasipriešinimo lygis meškų rinkoje.
Bolllingerio juostų analizės pagrindu sprendimas priimamas, kai kaina arba pakyla aukščiau viršutinės pasipriešinimo linijos Bollinger Bands, arba nusileidžia žemiau apatinės palaikymo lygio linijos BB. Jeigu kainos grafikas svyruoja tarp šių dviejų linijų, tai reiškia, kad patikimų pirkimo/pardavimo signalų BB analizės pagrindu nėra. Pozicijos atidarymo sprendimas priimamas tik tada, kai kainos grafikas kerta Bollinger Bands liniją tam, kad sugrįžtų prie normalios būklės.
Kartais išėjimas už Bollinger Bands ribų reiškia „netikrą pramušimą“ , t.y. kai kainos tik pabandė naują lygmenį ir iš karto sugrįžo atgal. Šiuo atveju pas jus atsiranda galimybė dirbti prieš trendą, tačiau atidžiai įvertinkite – ar tikrai pramušimas yra netikras. Geru patvirtinimu tokiais atvejais tampa apimties rodiklis, kuris, jeigu pramušimas netikras, turi staigiai sumažėti.
Be abejo, Forex‘e neįmanoma tiksliai nustatyti apimtis, o tai neleis visiems apimties indikatoriams (pavyzdžiui, Čaikino osciliatoriui) rodyti teisingas reikšmes. Todėl galima panaudoti tą patį RSI indikatorių, apie kurį mes kalbėjome praeitą kartą, kad galima būtų spręsti apie galimą apsisukimą (būtent apsisukimo patvirtinimui su netikru BB pramušimu), arba bendrą fundamentinį foną – negatyvios arba atvirkščiai labai teigiamos ataskaitos pasirodymas gali akivaizdžiai patvirtinti, kad pramušimas – tikras.
Techninis indikatorius Gaubiančiosios kreivės (Envelopes) sudarytas iš dviejų slankiųjų vidurkių, vienas iš kurių paslinkęs į viršų, o kitas – į apačią. Optimalaus santykinio kreivės poslinkio dydžio parinkimas apsprendžiamas rinkos kintamumo: kuo jis didesnis – tuo didesnis poslinkis:
Envelopes apsprendžia viršutines ir apatines normalaus kainų svyravimo diapazono ribas. Signalas pardavimui atsiranda tada, kai kaina pasiekia viršutinę kreivės ribą, o signalas pirkimui – kai pasiekia apatinę.
Techninio indikatoriaus Envelopes panaudojimas pagrįstas natūralia rinkos elgesio logika: kai dėl labai aršių pirkėjų ar pardavėjų spaudimo kainos pasiekia ekstremalias reikšmes (t.y. viršutinės arba apatinės kreivės ribos), jos dažnai stabilizuojasi, grįždamos prie realesnių lygmenų. Kaip jau buvo sakyta, toks pat principas naudojamas interpretuojant Bollinger Bands.
Visi šie indikatoriai įeina į standartinį Meta Trader 4 (Real Trader 4) prekybos terminalo komplektą.
©
Straipsnyje panaudota medžiaga iš forumo MQL 4.